Array

Параболика

Параболика была описана в 1976 году Дж. Веллесом Вайлдером младшим. Она названа по рисунку ее остановок во время монотонных движений рынка, который напоминает параболу. Параболика сегодня включается во многие пакеты программ.

Параболика призвана поймать тренд и сменить направление игры, когда тренд разворачивается. Ее уникальной чертой является то, что она реагирует как на течение времени, так и на изменение цен. Большинство игроков сосредотачивают внимание на ценах и игнорируют время (см. 5.5).

Как построить параболику

Параболика предусматривает развороты и сделана так, что игрок остается на рынке все время. Когда параболика останавливает вас в игре на повышение, она говорит, что надо начать игру на понижение с того же уровня цен. Когда она останавливает вашу игру на понижение, это значит, что игру на повышение нужно начать в этот же момент времени и при этих же ценах. Этот метод хорошо работал на инфляционном рынке 1970-х годов, но в последующие годы столкнулся с большим числом всплесков. Сегодня параболику нужно использовать с разбором, только тогда, когда рынок в тренде.

Параболика основана на старом добром правиле: смещать заказ на выход из игры в направлении игры и никогда в противоположном. Если вы играете на повышение, вы можете повышать остановки, но не понижать их. Если вы играете на понижение, то можете только понижать заказ на выход из игры.

Заказы по параболике должны устанавливаться ежедневно согласно формуле:

Завтра = Сегодня + AF(EP - Сегодня), где:

Сегодня — текущее значение заказа на выход из игры, Завтра — новое значение заказа на выход из игры на следующих торгах,

ЕР - экстремальное значение, достигнутое на сегодня. Если игра на повышение, то ЕР есть максимальный максимум с того дня, как игрок купил. Если игра на понижение, то ЕР есть минимальный минимум со дня продажи.

AF ~ фактор ускорения. Этот уникальный инструмент определяет, как быстро будет двигаться заказ на выход из игры в направлении тренда. AF зависит от числа новых максимумов (при игре на повышение) или минимумов (при игре на понижение) со дня покупки или продажи.

В первый день игры фактор ускорения равен 0,02. Это означает, что заказ на выход из игры сдвигается на 2 процента от расстояния между исходной остановкой и экстремальным значением. AF увеличивается на 0,02 каждый раз, как подъем дает новый максимум или спад дает новый минимум, вплоть до максимального значения 0,20.

Если во время длительного тренда рынок достигает трех новых возрастающих максимумов, AF становится равно 0,08 (0,02+30,02), а если рынок дает девять новых максимумов, то AF достигает своего максимально возможного значения 0,20 (0,02+90,02). В последнем случае, двигается ежедневно на 20 процентов от расстояния между ее последним положением и экстремумом за день.

В начале тренда фактор ускорения мал и заказ на выход из игры смещается медленно. Если рынок дает новые максимумы или минимумы, AF возрастает и заказ на выход из игры смещается быстрее. Но если рынок не дает новых экстремумов, то AF продолжает смещать заказ на выход из игры в направлении тренда. За счет этого параболика заставляет игроков отказываться от трендов, которые никуда не ведут.

Многие игроки меняют фактор ускорения. Они подстраивают величину начального шага (0,02) и величину максимального значения (0,20). Одни увеличивают их для того, чтобы система стала более чувствительной, а другие уменьшают, чтобы система реагировала медленнее. Начальный шаг обычно лежит между 0,015 и 0,025, а максимальное значение AF бывает от 0,18 до 0,23.